Сравнение RPV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
RPV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции RPV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.34% соответственно.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и SPLV
RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
RPV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
RPV
SPLV
Сравнение RPV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.02 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.12 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.03 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 0.09 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.02 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RPV и SPLV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и SPLV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и SPLV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -36.26% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -8.88% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -17.26% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -36.26% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -5.14% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.54% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.89% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и SPLV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.08% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 6.84% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 12.68% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 12.43% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.35% | +6.62% |