Сравнение RPV с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
RPV и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.34% против 17.98% соответственно.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и PPA
RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
RPV vs. PPA — Ранг доходности на риск
RPV
PPA
Сравнение RPV c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.09 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.80 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.37 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 13.40 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.09 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.06 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RPV и PPA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и PPA
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и PPA
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -57.37% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.71% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -18.37% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -43.92% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -8.56% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -9.19% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.45% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и PPA
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 7.57% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 15.14% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 21.75% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.22% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.48% | +1.49% |