PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. RPV is passively managed, while FUNL is actively managed. Over the past 5 years, RPV returned 9.29%/yr vs 9.42%/yr for FUNL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности RPV и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

RPV

1 день
-0.60%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.48%
6 месяцев
12.73%
1 год
27.41%
3 года*
18.14%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.64%

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и FUNL

2026 (YTD)202520242023202220212020
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		10.48%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%22.92%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%

Correlation

The correlation between RPV and FUNL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

0.88

Over the past year, the correlation between RPV and FUNL has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RPV и FUNL

Секторы
RPV
FUNL

Финансовые услуги

17.9%
19.3%

Здравоохранение

16.2%
15.3%

Потребительский защитный сектор

15.2%
7.0%

Энергетика

11.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.5%

Сырьевые материалы

9.0%
2.2%

Промышленность

6.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.8%

Коммунальные услуги

4.0%
5.0%

Технологии

2.8%
14.6%

Недвижимость

1.4%
4.5%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
FUNL
19.3%

Здравоохранение

RPV
16.2%
FUNL
15.3%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
FUNL
7.0%

Энергетика

RPV
11.3%
FUNL
7.6%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
FUNL
6.5%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
FUNL
2.2%

Промышленность

RPV
6.3%
FUNL
11.5%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
FUNL
5.8%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
FUNL
5.0%

Технологии

RPV
2.8%
FUNL
14.6%

Недвижимость

RPV
1.4%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

RPV vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.19

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.26

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

5.01

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

23.31

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.19

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.95

-0.57

Просадки

Сравнение просадок RPV и FUNL

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-19.35%

-55.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-3.83%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-17.37%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-19.35%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.12%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-3.54%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.82%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и FUNL

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.00%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

5.24%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

8.82%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

15.16%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

15.29%

+6.63%

Сравнение комиссий RPV и FUNL

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и FUNL

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.28%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and FUNL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (2.54%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs FUNL's -19.35%.

On 5-year performance, FUNL leads with 9.42% vs 9.29% for RPV. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FUNL has performed better with a 9.42% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

RPV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 2.25% for FUNL.

They also come from different issuers: Invesco and CornerCap. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.50% for FUNL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор