PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

RPV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RPV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPV и FEGE

2026 (YTD)20252024
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		4.29%17.70%0.57%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с MGVRPV с VOORPV с VONV
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий RPV и FEGE

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Доходность на риск

RPV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.76

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.38

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.51

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

9.75

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.76

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.88

-1.51

Корреляция

Корреляция между RPV и FEGE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и FEGE

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPV и FEGE

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

RPVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-11.13%

-64.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.96%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-8.08%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-1.37%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.82%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и FEGE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.59%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.89%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.66%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

14.87%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

14.87%

+7.10%