PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPV с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

RPV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RPV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPV и CSTK

2026 (YTD)2025
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		4.29%18.55%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с MGVRPV с VOORPV с VONV
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VTVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий RPV и CSTK

И RPV, и CSTK имеют комиссию равную 0.35%.

RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

RPV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.82

-1.45

Корреляция

Корреляция между RPV и CSTK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и CSTK

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности CSTK в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPV и CSTK

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

RPVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-8.87%

-66.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-6.43%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-1.28%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

11.68%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

11.68%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

11.68%

+10.29%