PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. RPV is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, RPV returned 29.85% vs 20.42% for BGIG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPV charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности RPV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

RPV

1 день
0.92%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.85%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.61%

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.49%17.70%12.41%8.70%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between RPV and BGIG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between RPV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPV и BGIG

Секторы
RPV
BGIG

Финансовые услуги

17.9%
14.8%

Здравоохранение

16.2%
14.6%

Потребительский защитный сектор

15.2%
6.9%

Энергетика

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.4%

Сырьевые материалы

9.0%
0.6%

Промышленность

6.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Коммунальные услуги

4.0%
7.9%

Технологии

2.8%
24.6%

Недвижимость

1.4%
3.5%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
BGIG
14.8%

Здравоохранение

RPV
16.2%
BGIG
14.6%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
BGIG
6.9%

Энергетика

RPV
11.3%
BGIG
11.2%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
BGIG
5.4%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
BGIG
0.6%

Промышленность

RPV
6.3%
BGIG
10.6%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
BGIG

-

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
BGIG
7.9%

Технологии

RPV
2.8%
BGIG
24.6%

Недвижимость

RPV
1.4%
BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

RPV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.28

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.27

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.53

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

13.58

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.40

-1.02

Просадки

Сравнение просадок RPV и BGIG

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-13.24%

-62.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-5.81%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-1.70%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.51%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и BGIG

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеют волатильность 2.61% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.59%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.72%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

8.99%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

11.94%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

11.94%

+9.98%

Сравнение комиссий RPV и BGIG

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и BGIG

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and BGIG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (2.61%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, RPV leads with 29.85% vs 20.42% for BGIG. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RPV has performed better with a 29.85% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

RPV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Invesco and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.45% for BGIG.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор