Сравнение RPTTX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RPTTX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPTTX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | -5.35% | 10.48% | 23.99% | 21.00% | -24.50% | 13.69% | 32.02% | 38.08% | -3.02% | 13.20% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 0.22% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RPTTX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 0.22%.
RPTTX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
VSNGX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPTTX и VSNGX
RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
RPTTX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
RPTTX
VSNGX
Сравнение RPTTX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPTTX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 4.03 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPTTX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RPTTX и VSNGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTTX и VSNGX
Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VSNGX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 8.34% | 7.89% | 8.53% | 6.85% | 1.22% | 10.29% | 4.89% | 2.13% | 5.38% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.14% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок RPTTX и VSNGX
Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPTTX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -54.50% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -8.24% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -25.08% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -5.57% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.47% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.81% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTTX и VSNGX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPTTX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 5.11% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 9.49% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 17.71% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 17.43% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 19.58% | +2.57% |