Сравнение RPTTX с VMGMX
RPTTX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds - RPTTX tracks the Russell MidCap Growth Index while VMGMX tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RPTTX returned 5.78%/yr vs 5.24%/yr for VMGMX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RPTTX charges 0.67%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.
Доходность
Сравнение доходности RPTTX и VMGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPTTX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 6.87%.
RPTTX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
VMGMX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPTTX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 3.27% | 10.48% | 23.99% | 21.00% | -24.50% | 13.69% | 32.02% | 38.08% | -3.02% | 13.20% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 6.87% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 11.31% |
Correlation
The correlation between RPTTX and VMGMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | 0.98 |
The correlation between RPTTX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPTTX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
RPTTX
VMGMX
Сравнение RPTTX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPTTX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPTTX и VMGMX
Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и VMGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPTTX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -37.17% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -15.95% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -21.65% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -37.17% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -2.99% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -6.98% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.37% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTTX и VMGMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPTTX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.68% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 14.03% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 17.20% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.61% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 21.03% | +1.01% |
Сравнение комиссий RPTTX и VMGMX
RPTTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTTX и VMGMX
Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности VMGMX в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 7.64% | 7.89% | 8.53% | 6.85% | 1.22% | 10.29% | 4.89% | 2.13% | 5.38% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RPTTX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RPTTX has higher volatility (5.35%) compared to VMGMX (4.68%). In terms of maximum drawdown, RPTTX dropped -35.91% vs VMGMX's -37.17%.
VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPTTX и VMGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор