Сравнение RPTTX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности RPTTX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPTTX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | -5.99% | 10.48% | 23.99% | 21.00% | -24.50% | 13.69% | 32.02% | 38.08% | -3.02% | 13.20% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.
RPTTX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPTTX и PRNHX
RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
RPTTX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
RPTTX
PRNHX
Сравнение RPTTX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPTTX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.61 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 3.66 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPTTX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RPTTX и PRNHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTTX и PRNHX
Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 8.39% | 7.89% | 8.53% | 6.85% | 1.22% | 10.29% | 4.89% | 2.13% | 5.38% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок RPTTX и PRNHX
Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPTTX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -70.96% | +35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.70% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -48.37% | +12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -23.90% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -18.39% | +9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.71% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTTX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) составляет 7.24%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPTTX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 9.16% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 15.10% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 24.21% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 24.47% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 22.71% | -0.55% |