PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTTX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPTTX с FSMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RPTTX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - RPTTX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell MidCap Growth Index, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RPTTX returned 6.27%/yr vs 5.98%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RPTTX charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 14.48%.

RPTTX

1 день
-1.89%
1 месяц
1.31%
С начала года
3.61%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.39%
3 года*
15.72%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

FSMAX

1 день
-0.82%
1 месяц
3.35%
С начала года
14.48%
6 месяцев
11.93%
1 год
26.30%
3 года*
19.91%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPTTX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		3.61%10.48%23.99%21.00%-24.50%13.69%32.02%38.08%-3.02%13.20%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.48%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%12.48%

Correlation

The correlation between RPTTX and FSMAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.92

The correlation between RPTTX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с RPTTX:
RPTTX с PREIXRPTTX с VMCIXRPTTX с BFGFXRPTTX с EEOFXRPTTX с MMGPXRPTTX с SECUXRPTTX с TRLGX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

RPTTX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTTX
Ранг доходности на риск RPTTX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTTX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTTX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPTTXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.59

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.24

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.76

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

9.68

-8.33

RPTTX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и FSMAX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPTTXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-50.55%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.26%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-26.82%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-36.31%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.04%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-12.12%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.92%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и FSMAX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.27% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPTTXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.15%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.30%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

17.82%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

22.44%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

30.25%

-8.18%

Сравнение комиссий RPTTX и FSMAX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и FSMAX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		7.61%7.89%8.53%6.85%1.22%10.29%4.89%2.13%5.38%3.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RPTTX and FSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RPTTX has higher volatility (6.27%) compared to FSMAX (6.15%). In terms of maximum drawdown, RPTTX dropped -35.91% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPTTX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор