Сравнение RPTTX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и FSMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I	-5.99%	10.48%	23.99%	21.00%	-24.50%	13.69%	32.02%	38.08%	-3.02%	13.20%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	-1.26%	11.40%	16.99%	25.36%	-26.44%	12.41%	32.28%	28.01%	-9.44%	12.76%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%.

RPTTX

1 день: 3.68%

1 месяц: -6.72%

С начала года: -5.99%

6 месяцев: -8.60%

1 год: 10.86%

3 года*: 13.07%

5 лет*: 5.66%

10 лет*: —

FSMAX

1 день: 3.43%

1 месяц: -5.35%

С начала года: -1.26%

6 месяцев: -1.38%

1 год: 20.12%

3 года*: 15.07%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: 10.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Название символа

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с RPTTX:

RPTTX с VMCIX RPTTX с PRSCX RPTTX с RIPIX RPTTX с BARIX RPTTX с BFGIX RPTTX с CTIGX RPTTX с FAMVX

Часто сравнивают с FSMAX:

FSMAX с FXAIX FSMAX с FSKAX FSMAX с FTIHX FSMAX с FMCSX FSMAX с VIEIX FSMAX с VO FSMAX с VOO

Сравнение комиссий RPTTX и FSMAX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

RPTTX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

FSMAX

Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

RPTTX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPTTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RPTTX	FSMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	0.91	-0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	1.40	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.19	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	1.39	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.71	5.70	-2.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RPTTX	FSMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52	0.91	-0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26	0.18	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.36	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.42	+0.11

Корреляция

Корреляция между RPTTX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и FSMAX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I	8.39%	7.89%	8.53%	6.85%	1.22%	10.29%	4.89%	2.13%	5.38%	3.81%	0.00%	0.00%
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund	0.58%	0.57%	0.48%	1.17%	1.90%	7.49%	2.14%	4.30%	6.09%	5.44%	4.85%	6.34%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и FSMAX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RPTTX	FSMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.91%	-50.55%	+14.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.08%	-14.64%	+0.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.62%	-36.31%	+0.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.55%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.92%	-7.18%	-3.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.51%	-12.29%	+3.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.28%	3.57%	+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и FSMAX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 7.24% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RPTTX	FSMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.24%	7.01%	+0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.45%	13.51%	-0.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.98%	23.00%	-0.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.86%	22.36%	-0.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.16%	30.21%	-8.05%

Сравнение RPTTX с FSMAX

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и FSMAX

Сравнение доходности по годам RPTTX и FSMAX

Доходность по периодам

RPTTX

FSMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RPTTX и FSMAX

Доходность на риск

RPTTX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

RPTTX

FSMAX

Сравнение RPTTX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RPTTX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и FSMAX

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и FSMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и FSMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)