Сравнение RPSIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.87% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -10.44% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
RPSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 3.88%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и VMSAX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
RPSIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
RPSIX
VMSAX
Сравнение RPSIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 0.05 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.26 | 1.32 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 2.07 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.11 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 1.75 | +11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 0.05 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.06 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и VMSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и VMSAX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.12% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и VMSAX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -54.84% | +38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -54.84% | +52.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.03% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.21% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.50% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и VMSAX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеют волатильность 1.17% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.19% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 112.83% | -110.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 133.59% | -130.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 65.65% | -61.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 65.65% | -61.12% |