PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPRX с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPRX с XBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royalty Pharma plc (RPRX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RPRX и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royalty Pharma plc (RPRX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPRX и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RPRX
Royalty Pharma plc		26.15%55.29%-6.36%-27.08%0.99%-19.09%13.33%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%34.81%

Доходность по периодам

С начала года, RPRX показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 5.43%.

RPRX

1 день
1.08%
1 месяц
2.15%
С начала года
26.15%
6 месяцев
34.95%
1 год
59.26%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royalty Pharma plc

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с RPRX:
RPRX с JNJRPRX с SPYRPRX с GILDRPRX с PFFDRPRX с LLYRPRX с VOORPRX с BMY
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с FBIOX

Доходность на риск

RPRX vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPRX
Ранг доходности на риск RPRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPRX c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPRXXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.28

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

2.99

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.06

4.41

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.34

16.21

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPRX vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPRX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPRX и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPRXXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.36

-0.22

Корреляция

Корреляция между RPRX и XBI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPRX и XBI

Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности XBI в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPRX
Royalty Pharma plc		1.85%2.28%3.29%2.85%1.92%1.71%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок RPRX и XBI

Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

RPRXXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.68%

-63.89%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-13.39%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-55.04%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-25.70%

+25.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.20%

-20.91%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.65%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RPRX и XBI

Текущая волатильность для Royalty Pharma plc (RPRX) составляет 7.06%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что RPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPRXXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

11.31%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

19.25%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

28.95%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

32.23%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

32.15%

-5.12%