PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPRX с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPRX с XBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPRX (Royalty Pharma plc) is a stock, while XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Over the past 5 years, RPRX returned 10.17%/yr vs 3.96%/yr for XBI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RPRX и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royalty Pharma plc (RPRX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPRX показывает доходность 52.94%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 24.78%.

RPRX

1 день
3.94%
1 месяц
7.97%
6 месяцев
48.78%
С начала года
52.94%
1 год
67.94%
3 года*
27.39%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

XBI

1 день
-2.70%
1 месяц
12.42%
6 месяцев
22.36%
С начала года
24.78%
1 год
73.87%
3 года*
21.27%
5 лет*
3.96%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPRX и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RPRX
Royalty Pharma plc		52.94%55.29%-6.36%-27.08%0.99%-19.09%14.62%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		24.78%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%36.89%

Correlation

The correlation between RPRX and XBI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royalty Pharma plc

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с RPRX:
RPRX с JNJRPRX с SPYRPRX с PFFDRPRX с GILDRPRX с TBUXRPRX с LLYRPRX с BMY
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

RPRX vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPRX
Ранг доходности на риск RPRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPRX c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPRXXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.79

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.62

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.25

7.64

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.68

22.09

+0.59

RPRX vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPRX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPRX и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPRX и XBI

Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPRXXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.68%

-63.89%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-9.72%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-32.99%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.98%

-54.00%

+12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.06%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-20.89%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.35%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RPRX и XBI

Royalty Pharma plc (RPRX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеют волатильность 8.80% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPRXXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.50%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

21.51%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

26.65%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

32.33%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

31.93%

-5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPRX и XBI

Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XBI в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPRX
Royalty Pharma plc		1.55%2.28%3.29%2.85%1.92%1.71%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.38%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RPRX and XBI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPRX has higher volatility (8.80%) compared to XBI (8.50%). In terms of maximum drawdown, RPRX dropped -49.68% vs XBI's -63.89%.

RPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPRX и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор