PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPRX с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPRX (Royalty Pharma plc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, RPRX returned 10.17%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RPRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royalty Pharma plc (RPRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPRX показывает доходность 52.94%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

RPRX

1 день
3.94%
1 месяц
7.97%
6 месяцев
48.78%
С начала года
52.94%
1 год
67.94%
3 года*
27.39%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
RPRX
Royalty Pharma plc		52.94%55.29%-6.36%-27.08%0.99%-19.09%14.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%32.07%

Correlation

The correlation between RPRX and QQQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.23

The correlation between RPRX and QQQ shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royalty Pharma plc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RPRX:
RPRX с JNJRPRX с SPYRPRX с PFFDRPRX с GILDRPRX с TBUXRPRX с LLYRPRX с BMY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

RPRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPRX
Ранг доходности на риск RPRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royalty Pharma plc (RPRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPRXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.47

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.00

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.25

2.29

+6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.68

8.13

+14.55

RPRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPRX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPRX и QQQ

Максимальная просадка RPRX за все время составила -49.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPRX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.68%

-82.97%

+33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-11.96%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-22.77%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.98%

-35.12%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.29%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.95%

-32.66%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.36%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RPRX и QQQ

Royalty Pharma plc (RPRX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что RPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.53%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

15.52%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.84%

18.69%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

22.81%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

22.44%

+4.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPRX и QQQ

Дивидендная доходность RPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RPRX
Royalty Pharma plc		1.55%2.28%3.29%2.85%1.92%1.71%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPRX and QQQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPRX has higher volatility (8.80%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, RPRX dropped -49.68% vs QQQ's -82.97%.

RPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPRX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор