PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.73% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий RPMGX и TGFRX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.06

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.93

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

7.48

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.02

+0.65

Корреляция

Корреляция между RPMGX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и TGFRX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и TGFRX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-95.35%

+40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-16.01%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-95.35%

+63.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-95.35%

+59.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-92.38%

+84.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-31.67%

+24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

7.24%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и TGFRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

12.37%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

24.40%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

35.36%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

793.45%

-774.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

561.16%

-542.10%