PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 11.27% против 13.08% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с SRLNTAAGX с BIBLTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий RPMGX и TAAGX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.01

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.66

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

4.06

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

17.43

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.01

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.23

+0.44

Корреляция

Корреляция между RPMGX и TAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и TAAGX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и TAAGX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-62.13%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.13%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-34.47%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-34.47%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-5.56%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-18.82%

+11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.83%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и TAAGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

9.62%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

16.80%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

24.69%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

22.94%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.02%

-2.96%