PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%6.59%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий RPMGX и EEOFX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.52

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.12

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.09

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.79

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.52

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между RPMGX и EEOFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и EEOFX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и EEOFX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-50.17%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-13.49%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-50.17%

+18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-22.58%

+14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-19.83%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.28%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и EEOFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.95%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

16.62%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

23.25%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

24.89%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

24.72%

-5.66%