PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с IMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%5.89%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с AMCGXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с BARIX
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий EEOFX и IMIDX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.36

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.68

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.65

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

1.68

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.36

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.13

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между EEOFX и IMIDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и IMIDX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и IMIDX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-35.15%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.10%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-34.88%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-9.61%

-12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-7.26%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.67%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и IMIDX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеют волатильность 7.95% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.22%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

14.16%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

20.85%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

21.20%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.98%

+3.74%