PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEOFX с PMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEOFX с PMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX).

EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г.. PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EEOFX и PMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEOFX и PMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, EEOFX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у PMVAX с доходностью -8.08%.

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Environmental Opportunities Fund

Putnam Sustainable Future Fund

Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX
Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с IMIDXPMVAX с PNRAX

Сравнение комиссий EEOFX и PMVAX

EEOFX берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии PMVAX в 1.00%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

EEOFX vs. PMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEOFX c PMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEOFXPMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.27

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.54

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.37

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

1.14

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEOFX vs. PMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEOFX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PMVAX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEOFX и PMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEOFXPMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.27

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между EEOFX и PMVAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEOFX и PMVAX

Дивидендная доходность EEOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PMVAX в 15.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%

Просадки

Сравнение просадок EEOFX и PMVAX

Максимальная просадка EEOFX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки PMVAX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEOFX и PMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EEOFXPMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-61.94%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-14.96%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-44.20%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-18.10%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-11.00%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.83%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EEOFX и PMVAX

Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что EEOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEOFXPMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.53%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

12.39%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

21.90%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.89%

21.26%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.40%

+4.32%