PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPLCX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPLCX и TRLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
-1.66%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
-11.46%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 2.29% против 16.72% соответственно.


RPLCX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.77%
1 год
2.65%
3 года*
2.30%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.29%

TRLGX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.30%
1 год
12.15%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.59%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Сравнение комиссий RPLCX и TRLGX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.


Доходность на риск

RPLCX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPLCXTRLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.59

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.02

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.55

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

1.83

-0.03

RPLCX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPLCXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.43

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.77

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между RPLCX и TRLGX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и TRLGX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
4.98%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
15.46%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и TRLGX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и TRLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPLCXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-55.56%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-18.18%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-40.44%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-40.44%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-14.94%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-8.71%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.43%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и TRLGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.35%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPLCXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

7.19%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

12.51%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

22.17%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

22.41%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

21.73%

-11.14%