Сравнение RPLCX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RPLCX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPLCX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 2.29% против 16.72% соответственно.
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPLCX и TRLGX
RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
RPLCX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
RPLCX
TRLGX
Сравнение RPLCX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPLCX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.55 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.83 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPLCX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.43 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между RPLCX и TRLGX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPLCX и TRLGX
Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок RPLCX и TRLGX
Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPLCX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -55.56% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -18.18% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -40.44% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -40.44% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -14.94% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -8.71% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 5.43% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPLCX и TRLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.35%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPLCX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 7.19% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 12.51% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 22.17% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 22.41% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 21.73% | -11.14% |