Сравнение RPLCX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности RPLCX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPLCX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 2.29% против 16.10% соответственно.
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPLCX и TBCIX
RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
RPLCX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
RPLCX
TBCIX
Сравнение RPLCX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPLCX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.21 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.78 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.71 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPLCX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.45 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.68 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между RPLCX и TBCIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPLCX и TBCIX
Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPLCX и TBCIX
Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPLCX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -43.26% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -16.96% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -43.26% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -43.26% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -13.72% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -8.15% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 4.86% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPLCX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.35%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPLCX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 7.01% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 12.40% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 22.77% | -13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 23.94% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 22.73% | -12.14% |