PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPLCX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPLCX с PRWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPLCX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		-1.66%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 2.29% против 17.31% соответственно.

RPLCX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.77%
1 год
2.65%
3 года*
2.30%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.29%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с RPIFXRPLCX с TRBFXRPLCX с TRBUXRPLCX с DEEIXRPLCX с PLRIXRPLCX с LDRAXRPLCX с SBIFX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий RPLCX и PRWAX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

Доходность на риск

RPLCX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPLCXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.03

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.66

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.28

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

4.75

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPLCX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPLCXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.60

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.92

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Корреляция

Корреляция между RPLCX и PRWAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и PRWAX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		4.98%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и PRWAX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPLCXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-55.06%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-14.05%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-29.38%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-30.50%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-11.33%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-9.92%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.79%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и PRWAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.35%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPLCXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

6.07%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

12.83%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

19.62%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

17.93%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

18.84%

-8.25%