PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIFX с SAMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPIFX с SAMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) and SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, RPIFX returned 4.83%/yr vs 4.68%/yr for SAMBX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPIFX charges 0.57%/yr vs 0.64%/yr for SAMBX.

Доходность

Сравнение доходности RPIFX и SAMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPIFX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SAMBX с доходностью 2.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPIFX имеют среднегодовую доходность 4.83%, а акции SAMBX немного отстают с 4.68%.

RPIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.84%
3 года*
7.85%
5 лет*
5.32%
10 лет*
4.83%

SAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.69%
6 месяцев
3.96%
1 год
7.45%
3 года*
7.65%
5 лет*
5.54%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPIFX и SAMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		1.48%6.71%8.47%10.13%-1.96%4.67%2.42%8.82%0.39%3.78%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		2.69%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%0.41%6.66%0.24%3.89%

Correlation

The correlation between RPIFX and SAMBX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г.

0.66

Over the past year, the correlation between RPIFX and SAMBX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с RPIFX:
RPIFX с TRBUXRPIFX с PBDIXRPIFX с PRPIXRPIFX с FIQSXRPIFX с PREMXRPIFX с RPLCXRPIFX с OCSL
Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с BRHYXSAMBX с PIMIXSAMBX с VRIGSAMBX с PFFV

Доходность на риск

RPIFX vs. SAMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIFX
Ранг доходности на риск RPIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIFX c SAMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIFXSAMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.06

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.01
7.87

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

2.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

9.56

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

30.52

-15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIFX vs. SAMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMBX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIFX и SAMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIFXSAMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.06

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

1.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

1.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.20

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RPIFX и SAMBX

Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, примерно равная максимальной просадке SAMBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и SAMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPIFXSAMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-24.74%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.78%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.28%

-2.95%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-5.66%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

-20.91%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-1.58%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.24%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIFX и SAMBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) составляет 0.56%, в то время как у Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что RPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPIFXSAMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.65%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.79%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

2.44%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.95%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

3.94%

-0.14%

Сравнение комиссий RPIFX и SAMBX

RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SAMBX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIFX и SAMBX

Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности SAMBX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		6.99%7.22%7.77%6.53%4.12%3.94%4.29%5.12%5.16%4.32%4.31%4.45%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.42%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%

Часто задаваемые вопросы

RPIFX and SAMBX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMBX has higher volatility (0.65%) compared to RPIFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, RPIFX dropped -25.10% vs SAMBX's -24.74%.

SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPIFX и SAMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор