Сравнение SAMBX с FIQSX
SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) and FIQSX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z) are both mutual funds - SAMBX is a Bank Loan fund managed by Virtus, while FIQSX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SAMBX returned 5.54%/yr vs 5.70%/yr for FIQSX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SAMBX charges 0.64%/yr vs 0.62%/yr for FIQSX.
Доходность
Сравнение доходности SAMBX и FIQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMBX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у FIQSX с доходностью 2.17%.
SAMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 4.31%
FIQSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SAMBX и FIQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 2.89% | 5.88% | 7.03% | 11.21% | -0.86% | 4.86% | 0.41% | 6.66% | -3.29% |
FIQSX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z | 2.17% | 5.53% | 8.80% | 11.71% | -1.49% | 5.06% | 1.86% | 8.56% | -3.27% |
Correlation
The correlation between SAMBX and FIQSX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between SAMBX and FIQSX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMBX vs. FIQSX — Ранг доходности на риск
SAMBX
FIQSX
Сравнение SAMBX c FIQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMBX | FIQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.80 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 4.22 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | 13.68 | +9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMBX и FIQSX
Максимальная просадка SAMBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMBX и FIQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMBX | FIQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -22.19% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -1.19% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.95% | -3.18% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -5.86% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.11% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.08% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.37% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMBX и FIQSX
Текущая волатильность для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) составляет 0.27%, в то время как у Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что SAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMBX | FIQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.30% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.59% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 2.22% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.89% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 4.59% | -0.66% |
Сравнение комиссий SAMBX и FIQSX
SAMBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FIQSX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMBX и FIQSX
Дивидендная доходность SAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FIQSX в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQSX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z | 6.44% | 7.47% | 8.40% | 7.55% | 3.86% | 2.79% | 3.90% | 5.20% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.78% | 8.21% | 8.21% | 5.34% | 3.03% | 4.03% | 5.28% | 5.15% | 4.28% | 4.79% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
SAMBX and FIQSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQSX has higher volatility (0.30%) compared to SAMBX (0.27%). In terms of maximum drawdown, SAMBX dropped -24.74% vs FIQSX's -22.19%.
SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMBX и FIQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор