PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAMBX с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAMBX с PFFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both funds - SAMBX is a Bank Loan fund managed by Virtus, while PFFV is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Over the past 5 years, SAMBX returned 5.54%/yr vs 2.24%/yr for PFFV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SAMBX charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.

Доходность

Сравнение доходности SAMBX и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAMBX показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 2.93%.

SAMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.69%
6 месяцев
3.96%
1 год
7.45%
3 года*
7.65%
5 лет*
5.54%
10 лет*
4.68%

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAMBX и PFFV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		2.69%5.88%7.03%11.21%-0.86%4.86%6.02%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.93%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Correlation

The correlation between SAMBX and PFFV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.27

The correlation between SAMBX and PFFV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с SAMBX:
SAMBX с PONAXSAMBX с FIQSXSAMBX с BRLNSAMBX с BRHYXSAMBX с PIMIXSAMBX с VRIGSAMBX с VCIT
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD

Доходность на риск

SAMBX vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMBX
Ранг доходности на риск SAMBX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAMBX c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAMBXPFFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.27

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.87
1.88

+5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.23

+0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.56

1.61

+7.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.52

4.52

+26.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAMBX vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAMBX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMBX и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAMBXPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.27

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.26

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.56

+0.65

Просадки

Сравнение просадок SAMBX и PFFV

Максимальная просадка SAMBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMBX и PFFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAMBXPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-18.96%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-3.23%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.95%

-6.07%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-18.96%

+13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-4.18%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.15%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SAMBX и PFFV

Текущая волатильность для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) составляет 0.65%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что SAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAMBXPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.79%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.84%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

4.12%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

8.84%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

8.69%

-4.75%

Сравнение комиссий SAMBX и PFFV

SAMBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMBX и PFFV

Дивидендная доходность SAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности PFFV в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		7.42%7.78%8.21%8.21%5.34%3.03%4.03%5.28%5.15%4.28%4.79%4.91%

Часто задаваемые вопросы

SAMBX and PFFV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFV has higher volatility (0.79%) compared to SAMBX (0.65%). In terms of maximum drawdown, SAMBX dropped -24.74% vs PFFV's -18.96%.

SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAMBX и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор