Сравнение SAMBX с PFFV
SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both funds - SAMBX is a Bank Loan fund managed by Virtus, while PFFV is a Preferred Stock fund tracking the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Over the past 5 years, SAMBX returned 5.54%/yr vs 1.94%/yr for PFFV. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SAMBX charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.
Доходность
Сравнение доходности SAMBX и PFFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAMBX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 3.27%.
SAMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 4.31%
PFFV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $1.22M | $1.23M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SAMBX и PFFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 2.89% | 5.88% | 7.03% | 11.21% | -0.86% | 4.86% | 5.75% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 3.27% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
Correlation
The correlation between SAMBX and PFFV is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between SAMBX and PFFV shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAMBX vs. PFFV — Ранг доходности на риск
SAMBX
PFFV
Сравнение SAMBX c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAMBX | PFFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.15 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.54 | 1.06 | +6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | 2.93 | +20.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAMBX и PFFV
Максимальная просадка SAMBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMBX и PFFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAMBX | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -18.96% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -3.23% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.95% | -6.07% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -18.96% | +13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -4.08% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.17% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAMBX и PFFV
Текущая волатильность для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) составляет 0.27%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что SAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAMBX | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.81% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 3.07% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 4.09% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 8.85% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 8.59% | -4.66% |
Сравнение комиссий SAMBX и PFFV
SAMBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAMBX и PFFV
Дивидендная доходность SAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности PFFV в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.12% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMBX Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.78% | 8.21% | 8.21% | 5.34% | 3.03% | 4.03% | 5.28% | 5.15% | 4.28% | 4.79% | 4.91% |
Часто задаваемые вопросы
SAMBX and PFFV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFV has higher volatility (0.81%) compared to SAMBX (0.27%). In terms of maximum drawdown, SAMBX dropped -24.74% vs PFFV's -18.96%.
SAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAMBX и PFFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор