PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92837F7630

CUSIP

92837F763

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

28 февр. 2006 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SAMBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SAMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SAMBX с PONAX SAMBX с PFFV SAMBX с VRIG SAMBX с PIMIX
Популярные сравнения:
SAMBX с PONAX SAMBX с PFFV SAMBX с VRIG SAMBX с PIMIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Seix Floating Rate High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.32%
9.23%
SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund показал доход в 7.19% с начала года и 8.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund составила 4.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


SAMBX

С начала года

7.19%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

3.32%

1 год

8.21%

5 лет

4.92%

10 лет

4.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.79%1.52%0.42%0.13%1.09%-0.38%1.72%0.78%0.56%0.99%0.25%7.19%
20232.59%0.50%-0.26%1.10%-0.61%2.55%0.99%1.17%0.78%-0.21%1.08%1.86%12.09%
20220.32%-0.59%0.20%-0.04%-2.36%-2.42%2.15%1.27%-2.13%1.19%1.11%0.57%-0.86%
20211.16%0.77%0.32%0.40%0.51%0.53%-0.06%0.56%0.51%0.29%-0.18%0.51%5.46%
20200.27%-1.71%-12.02%3.30%3.17%2.15%1.37%0.95%0.44%0.35%1.98%1.13%0.42%
20192.51%1.59%-0.13%1.37%-0.67%0.28%0.69%-0.61%0.26%-0.40%0.63%0.97%6.64%
20181.06%0.00%0.30%0.39%0.05%0.06%0.87%0.47%0.52%-0.24%-0.82%-2.37%0.24%
20170.56%0.66%-0.09%0.47%0.25%-0.10%0.71%0.15%0.33%0.47%-0.10%0.50%3.88%
2016-0.94%-0.33%3.39%1.99%1.38%-0.06%1.63%0.68%0.77%0.83%0.37%1.00%11.18%
20150.26%1.86%0.28%0.95%0.39%-0.50%0.05%-0.85%-1.02%0.13%-1.26%-1.40%-1.16%
20140.58%0.33%0.15%0.12%0.46%0.55%-0.20%0.38%-0.76%0.38%0.37%-1.50%0.83%
20130.94%0.23%0.83%0.67%0.02%-0.66%1.11%-0.11%0.21%1.01%0.34%0.47%5.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAMBX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SAMBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAMBX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.672.16
Коэффициент Сортино SAMBX, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.412.87
Коэффициент Омега SAMBX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.391.40
Коэффициент Кальмара SAMBX, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.008.103.19
Коэффициент Мартина SAMBX, с текущим значением в 30.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0030.6813.87
SAMBX
^GSPC

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.67
2.07
SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$0.71$0.41$0.30$0.33$0.44$0.43$0.37$0.42$0.40$0.39$0.38

Дивидендный доход

9.20%9.00%5.34%3.60%4.04%5.26%5.14%4.28%4.81%4.83%4.42%4.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.12$0.06$0.06$0.07$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.00$0.00$0.65
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.71
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.41
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.44
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.42
2015$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2013$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.01%
-1.91%
SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 24.89%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Seix Floating Rate High Income Fund составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.89%5 июл. 2007 г.36817 дек. 2008 г.21930 окт. 2009 г.587
-20.9%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.240
-7.06%2 июн. 2015 г.17812 февр. 2016 г.7226 мая 2016 г.250
-5.83%1 июн. 2011 г.6024 авг. 2011 г.10323 янв. 2012 г.163
-5.67%21 янв. 2022 г.1146 июл. 2022 г.13212 янв. 2023 г.246

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund составляет 0.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81%
3.82%
SAMBX (Virtus Seix Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab