PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92837F7630

CUSIP

92837F763

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

28 февр. 2006 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SAMBX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Популярные сравнения:
SAMBX с PONAX SAMBX с PFFV SAMBX с VRIG SAMBX с PIMIX SAMBX с FIQSX SAMBX с BRLN SAMBX с VCSH SAMBX с BRHYX SAMBX с BSV SAMBX с VCIT
Популярные сравнения:
SAMBX с PONAX SAMBX с PFFV SAMBX с VRIG SAMBX с PIMIX SAMBX с FIQSX SAMBX с BRLN SAMBX с VCSH SAMBX с BRHYX SAMBX с BSV SAMBX с VCIT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) показал доход в 0.49% с начала года и 6.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAMBX составила 4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SAMBX

С начала года

0.49%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.83%

3 года

7.84%

5 лет

6.99%

10 лет

4.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.71%-0.07%-0.54%-0.39%0.79%0.49%
20240.79%1.52%0.42%0.13%1.09%-0.38%1.72%0.78%0.55%0.99%0.96%0.57%9.52%
20232.59%0.50%-0.26%1.09%-0.61%2.55%0.99%1.17%0.78%-0.21%1.08%1.86%12.10%
20220.32%-0.59%0.20%-0.04%-2.36%-2.42%2.15%1.27%-2.13%1.19%1.11%0.57%-0.86%
20211.16%0.77%0.32%0.40%0.51%0.54%-0.06%0.56%0.51%0.29%-0.18%0.51%5.46%
20200.28%-1.71%-12.02%3.29%3.17%2.15%1.37%0.95%0.44%0.36%1.98%1.14%0.43%
20192.51%1.60%-0.13%1.37%-0.67%0.28%0.68%-0.61%0.26%-0.40%0.63%0.97%6.64%
20181.06%0.00%0.30%0.39%0.05%0.06%0.87%0.47%0.52%-0.24%-0.82%-2.37%0.24%
20170.56%0.66%-0.09%0.47%0.25%-0.10%0.71%0.15%0.33%0.47%-0.10%0.50%3.88%
2016-0.94%-0.33%3.39%1.99%1.39%-0.06%1.62%0.68%0.77%0.83%0.37%1.00%11.18%
20150.26%1.85%0.28%0.95%0.39%-0.50%0.05%-0.85%-1.02%0.13%-1.26%-1.40%-1.16%
20140.58%0.33%0.14%0.12%0.46%0.55%-0.20%0.38%-0.76%0.38%0.37%-1.50%0.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAMBX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAMBX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.97
  • За 5 лет: 2.34
  • За 10 лет: 1.08
  • За всё время: 1.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Seix Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.82$0.71$0.41$0.30$0.33$0.44$0.43$0.37$0.42$0.40$0.39

Дивидендный доход

9.34%10.51%9.00%5.34%3.60%4.04%5.26%5.14%4.28%4.81%4.83%4.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.04$0.05$0.05$0.00$0.20
2024$0.06$0.12$0.06$0.06$0.07$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.11$0.82
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.71
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.41
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.44
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.42
2015$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Seix Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 24.74%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Seix Floating Rate High Income Fund составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.74%5 июл. 2007 г.36817 дек. 2008 г.21423 окт. 2009 г.582
-20.9%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.240
-7.06%2 июн. 2015 г.17812 февр. 2016 г.7226 мая 2016 г.250
-5.83%1 июн. 2011 г.6024 авг. 2011 г.10323 янв. 2012 г.163
-5.67%21 янв. 2022 г.1146 июл. 2022 г.13212 янв. 2023 г.246
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...