PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAMBX с BRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMBX с BRLN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN).

SAMBX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. BRLN - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMBX или BRLN.

Корреляция

Корреляция между SAMBX и BRLN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAMBX и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAMBX:

1.61

BRLN:

1.40

Коэф-т Сортино

SAMBX:

2.99

BRLN:

1.96

Коэф-т Омега

SAMBX:

1.67

BRLN:

1.28

Коэф-т Кальмара

SAMBX:

1.89

BRLN:

1.31

Коэф-т Мартина

SAMBX:

7.43

BRLN:

7.68

Индекс Язвы

SAMBX:

0.75%

BRLN:

0.65%

Дневная вол-ть

SAMBX:

3.39%

BRLN:

3.62%

Макс. просадка

SAMBX:

-24.89%

BRLN:

-3.85%

Текущая просадка

SAMBX:

-1.39%

BRLN:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, SAMBX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у BRLN с доходностью 0.10%.

SAMBX

С начала года

-0.69%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

0.70%

1 год

5.44%

5 лет

7.39%

10 лет

4.21%

BRLN

С начала года

0.10%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

1.10%

1 год

4.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SAMBX и BRLN

SAMBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BRLN в 0.55%.

SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAMBX и BRLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMBX
Ранг риск-скорректированной доходности SAMBX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг риск-скорректированной доходности BRLN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAMBX c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAMBX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLN равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMBX и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMBX и BRLN

Дивидендная доходность SAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности BRLN в 7.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		8.73%10.51%9.00%5.34%3.60%4.04%5.26%5.14%4.28%4.81%4.83%4.42%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		7.60%7.87%9.06%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAMBX и BRLN

Максимальная просадка SAMBX за все время составила -24.89%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMBX и BRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAMBX и BRLN

Текущая волатильность для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) составляет 0.70%, в то время как у BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что SAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...