PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAMBX с PONAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAMBX с PONAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

SAMBX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAMBX или PONAX.

Корреляция

Корреляция между SAMBX и PONAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SAMBX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAMBX:

1.71

PONAX:

1.50

Коэф-т Сортино

SAMBX:

3.14

PONAX:

2.23

Коэф-т Омега

SAMBX:

1.71

PONAX:

1.29

Коэф-т Кальмара

SAMBX:

1.99

PONAX:

2.13

Коэф-т Мартина

SAMBX:

7.77

PONAX:

6.08

Индекс Язвы

SAMBX:

0.75%

PONAX:

0.98%

Дневная вол-ть

SAMBX:

3.43%

PONAX:

4.02%

Макс. просадка

SAMBX:

-24.89%

PONAX:

-13.42%

Текущая просадка

SAMBX:

-1.00%

PONAX:

-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, SAMBX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции SAMBX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 4.25% против 3.78% соответственно.

SAMBX

С начала года

-0.30%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

1.10%

1 год

5.85%

5 лет

7.40%

10 лет

4.25%

PONAX

С начала года

1.74%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

1.85%

1 год

5.97%

5 лет

4.15%

10 лет

3.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SAMBX и PONAX

SAMBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAMBX и PONAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAMBX
Ранг риск-скорректированной доходности SAMBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAMBX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг риск-скорректированной доходности PONAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAMBX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAMBX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAMBX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAMBX и PONAX

Дивидендная доходность SAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности PONAX в 5.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund		8.69%10.51%9.00%5.34%3.60%4.04%5.26%5.14%4.28%4.81%4.83%4.42%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.35%5.86%5.87%5.96%3.62%4.49%5.47%5.24%4.95%5.17%7.33%5.89%

Просадки

Сравнение просадок SAMBX и PONAX

Максимальная просадка SAMBX за все время составила -24.89%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAMBX и PONAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAMBX и PONAX

Текущая волатильность для Virtus Seix Floating Rate High Income Fund (SAMBX) составляет 0.70%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что SAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...