PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIDX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPIDX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIDX и PRNHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.63%13.01%7.39%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%49.61%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.

RPIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.90%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с JBBBRPIDX с PDIRPIDX с QQQRPIDX с APFPXRPIDX с pdiRPIDX с FNDX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий RPIDX и PRNHX

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

RPIDX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIDXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.61

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.88

1.04

+3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.14

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

0.99

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

3.66

+13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIDX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIDXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.61

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

-0.06

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.47

+0.68

Корреляция

Корреляция между RPIDX и PRNHX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и PRNHX

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		12.78%12.85%6.87%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и PRNHX

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPIDXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-70.96%

+51.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-13.70%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-48.37%

+41.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-23.90%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-18.39%

+16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.71%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPIDXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

9.16%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

15.10%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

24.21%

-20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

24.47%

-20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

22.71%

-17.87%