Сравнение RPHS с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
RPHS и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RPHS и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPHS и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | -4.22% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -14.01% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -16.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
RPHS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPHS и NTSE
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
RPHS vs. NTSE — Ранг доходности на риск
RPHS
NTSE
Сравнение RPHS c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHS | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.84 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.48 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.64 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 10.21 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.84 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.15 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между RPHS и NTSE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и NTSE
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 11.62% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RPHS и NTSE
Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPHS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -42.84% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -14.20% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -10.58% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -20.34% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.66% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и NTSE
Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 3.42%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPHS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 9.82% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 15.30% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 20.34% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 18.75% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 18.75% | -7.31% |