Сравнение RPHS с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
RPHS и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RPHS и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPHS и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | -4.22% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -14.01% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
RPHS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPHS и EAOM
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
RPHS vs. EAOM — Ранг доходности на риск
RPHS
EAOM
Сравнение RPHS c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHS | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.37 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.99 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.99 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.33 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHS | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RPHS и EAOM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и EAOM
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 11.62% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.32% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок RPHS и EAOM
Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPHS | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -20.73% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -5.67% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.31% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -5.09% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.35% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и EAOM
Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеют волатильность 3.42% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPHS | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.27% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 4.82% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 8.04% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 8.01% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 7.91% | +3.53% |