PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGEX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGEX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGEX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-6.64%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%8.98%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

RPGEX

1 день
-0.53%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.75%
1 год
10.53%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.86%
10 лет*
11.05%

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-3.32%
С начала года
11.49%
6 месяцев
13.96%
1 год
24.24%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с TQGIXRPGEX с CAEIXRPGEX с MFWIXRPGEX с MVGIXRPGEX с FMIEXRPGEX с ARTHXRPGEX с PREIX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий RPGEX и RTXAX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Доходность на риск

RPGEX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGEXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.69

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.24

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.89

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

10.79

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGEX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGEXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.69

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Корреляция

Корреляция между RPGEX и RTXAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и RTXAX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.34%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и RTXAX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, примерно равная максимальной просадке RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGEXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-40.68%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-13.11%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-24.63%

-15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-3.32%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.96%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.29%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и RTXAX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGEXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.12%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.24%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.04%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

15.85%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

20.26%

-2.26%