Сравнение RPGEX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGEX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGEX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -3.83% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.93% соответственно.
RPGEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 11.38%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGEX и GMGEX
RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
RPGEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
RPGEX
GMGEX
Сравнение RPGEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGEX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.94 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.63 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.59 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 11.30 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.94 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.22 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между RPGEX и GMGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGEX и GMGEX
Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 11.98% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок RPGEX и GMGEX
Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -58.47% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.62% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -28.58% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -34.98% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -6.81% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -16.84% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.66% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGEX и GMGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGEX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.09% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 9.78% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.72% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.74% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.02% | +2.01% |