PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGEX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGEX с GCCHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGEX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-6.64%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%21.57%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		6.61%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 6.61%.

RPGEX

1 день
-0.53%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.75%
1 год
10.53%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.86%
10 лет*
11.05%

GCCHX

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.61%
6 месяцев
15.46%
1 год
64.36%
3 года*
-1.00%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с TQGIXRPGEX с CAEIXRPGEX с MFWIXRPGEX с MVGIXRPGEX с FMIEXRPGEX с ARTHXRPGEX с PREIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с PRGSXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий RPGEX и GCCHX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

RPGEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGEXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.24

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.89

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.92

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

13.98

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGEX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGEXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.24

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.03

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между RPGEX и GCCHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и GCCHX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности GCCHX в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.34%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.41%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и GCCHX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGEXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-54.32%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-14.89%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-54.32%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-13.15%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-14.11%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.18%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и GCCHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) составляет 5.64%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGEXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.34%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

17.07%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

27.75%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

26.87%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

25.21%

-7.21%