Сравнение RPGAX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.50% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 4.01% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.59%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и LFMIX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
RPGAX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
RPGAX
LFMIX
Сравнение RPGAX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.00 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.91 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 10.38 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и LFMIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и LFMIX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.06% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и LFMIX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -22.68% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -2.95% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -12.26% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -12.26% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | 0.00% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -6.84% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.16% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и LFMIX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.87% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 4.50% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 5.77% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 7.25% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 7.64% | +2.57% |