PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGAX с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPGAX с CGMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both funds - RPGAX is a Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, RPGAX returned 13.43%/yr vs 4.70%/yr for CGMU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RPGAX charges 1.01%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.39%.

RPGAX

1 день
0.41%
1 месяц
2.81%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.41%
1 год
18.15%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.09%
10 лет*
8.20%

CGMU

1 день
-0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.72%
3 года*
4.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPGAX и CGMU

2026 (YTD)2025202420232022
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		7.58%15.00%9.65%13.78%3.80%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		1.39%5.19%2.64%6.76%4.53%

Correlation

The correlation between RPGAX and CGMU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Capital Group Municipal Income ETF

Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с GIMFXRPGAX с VGWAXRPGAX с GGSIXRPGAX с VHGEXRPGAX с TOUSRPGAX с PRGSXRPGAX с FBALX
Часто сравнивают с CGMU:
CGMU с MUBCGMU с FLMICGMU с BNDCGMU с AUNYXCGMU с VYMCGMU с VCRBCGMU с JMST

Доходность на риск

RPGAX vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGAXCGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.94

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.18

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.64

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.65

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

8.61

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGAX vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMU равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGAXCGMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.94

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.66

-0.93

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и CGMU

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и CGMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGAXCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-4.11%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-2.55%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-3.89%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-0.84%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.78%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и CGMU

T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGAXCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.79%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

1.72%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

2.29%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

3.48%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

3.48%

+6.76%

Сравнение комиссий RPGAX и CGMU

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CGMU в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и CGMU

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности CGMU в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF		3.33%3.32%3.21%3.08%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.53%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%

Часто задаваемые вопросы

RPGAX and CGMU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPGAX has higher volatility (2.47%) compared to CGMU (0.79%). In terms of maximum drawdown, RPGAX dropped -24.42% vs CGMU's -4.11%.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPGAX и CGMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор