PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPG с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с RFDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RPG is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 10 years, RPG returned 13.67%/yr vs 13.47%/yr for RFDA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPG charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности RPG и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у RFDA с доходностью 13.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPG имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции RFDA немного отстают с 13.47%.

RPG

1 день
-2.87%
1 месяц
-6.88%
6 месяцев
16.91%
С начала года
22.64%
1 год
24.49%
3 года*
23.31%
5 лет*
9.90%
10 лет*
13.67%

RFDA

1 день
0.54%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.50%
1 год
23.75%
3 года*
18.11%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		22.64%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		13.50%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between RPG and RFDA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.79

Over the past year, the correlation between RPG and RFDA has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RPG и RFDA

Секторы
RPG
RFDA

Технологии

45.8%
21.1%

Промышленность

14.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.3%

Здравоохранение

6.0%
9.7%

Финансовые услуги

5.4%
14.4%

Коммунальные услуги

2.7%
4.8%

Энергетика

1.5%
11.7%

Сырьевые материалы

1.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.0%

Недвижимость

0.9%
4.9%

Технологии

RPG
45.8%
RFDA
21.1%

Промышленность

RPG
14.2%
RFDA
8.6%

Потребительский циклический сектор

RPG
12.8%
RFDA
7.4%

Коммуникационные услуги

RPG
7.0%
RFDA
8.3%

Здравоохранение

RPG
6.0%
RFDA
9.7%

Финансовые услуги

RPG
5.4%
RFDA
14.4%

Коммунальные услуги

RPG
2.7%
RFDA
4.8%

Энергетика

RPG
1.5%
RFDA
11.7%

Сырьевые материалы

RPG
1.2%
RFDA
1.9%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
RFDA
7.0%

Недвижимость

RPG
0.9%
RFDA
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SCHGRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с RSP
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU

Доходность на риск

RPG vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.06

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.85

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.38

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

15.52

-8.03

RPG vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPG и RFDA

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-34.60%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-5.45%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-19.35%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-19.35%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-34.60%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-0.12%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-3.71%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.53%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и RFDA

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

2.36%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

8.80%

+12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

11.59%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

15.74%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

16.84%

+6.19%

Сравнение комиссий RPG и RFDA

RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и RFDA

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RFDA в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.83%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.16%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RPG and RFDA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.12%) compared to RFDA (2.36%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs RFDA's -34.60%.

On 10-year performance, RPG leads with 13.67% vs 13.47% for RFDA. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 13.67% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.16% for RPG.

They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор