Сравнение RFDA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
RFDA и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDA и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | -0.70% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 19.86% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
RFDA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDA и SCHD
RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
RFDA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
RFDA
SCHD
Сравнение RFDA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.32 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 3.55 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RFDA и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и SCHD
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.98% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и SCHD
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -33.37% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -12.74% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -16.85% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.43% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.34% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.75% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и SCHD
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.33% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.96% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 15.69% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 14.40% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.70% | +0.23% |