PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFDA с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFDA и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDA и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
-0.70%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.


RFDA

1 день
0.35%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.68%
1 год
20.19%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.74%
10 лет*

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий RFDA и AGG

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Доходность на риск

RFDA vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 7373
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFDAAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.93

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.32

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.76

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

4.89

+3.45

RFDA vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFDAAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.93

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.04

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.13

Корреляция

Корреляция между RFDA и AGG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и AGG

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности AGG в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
1.98%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок RFDA и AGG

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и AGG.


Загрузка...

Показатели просадок


RFDAAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-18.43%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-2.52%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-17.82%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-2.30%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.71%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.91%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и AGG

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFDAAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

1.67%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

2.55%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

4.37%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

6.07%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

5.39%

+11.54%