Сравнение RFDA с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
RFDA и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDA и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDA и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | -0.70% | 16.42% | 20.12% | 16.98% | -8.58% | 25.94% | 11.26% | 27.15% | -9.27% | 19.86% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.
RFDA
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDA и AGG
RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
RFDA vs. AGG — Ранг доходности на риск
RFDA
AGG
Сравнение RFDA c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDA | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.32 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.76 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 4.89 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDA | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.04 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RFDA и AGG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDA и AGG
Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.98% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RFDA и AGG
Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDA | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -18.43% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -2.52% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -17.82% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -2.30% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.71% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.91% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDA и AGG
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDA | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 1.67% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 2.55% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 4.37% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 6.07% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 5.39% | +11.54% |