PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFDA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFDA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDA и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
-0.70%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.


RFDA

1 день
0.35%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.68%
1 год
20.19%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.74%
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий RFDA и IAU

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

RFDA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFDAIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.90

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.33

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.72

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.95

-1.62

RFDA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFDAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.90

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.26

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.08

Корреляция

Корреляция между RFDA и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и IAU

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
1.98%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDA и IAU

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


RFDAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-45.14%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-19.18%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-20.93%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-11.71%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-15.98%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.23%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и IAU

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 4.30%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFDAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

10.44%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

24.15%

-15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

27.64%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

17.70%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.83%

+1.10%