PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RFDA с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFDA с IAU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Gold Trust (IAU).

RFDA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFDA - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFDA или IAU.

Корреляция

Корреляция между RFDA и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFDA:

0.33

IAU:

2.41

Коэф-т Сортино

RFDA:

0.65

IAU:

3.33

Коэф-т Омега

RFDA:

1.09

IAU:

1.43

Коэф-т Кальмара

RFDA:

0.37

IAU:

5.34

Коэф-т Мартина

RFDA:

1.32

IAU:

14.29

Индекс Язвы

RFDA:

5.41%

IAU:

3.04%

Дневная вол-ть

RFDA:

19.24%

IAU:

17.47%

Макс. просадка

RFDA:

-34.61%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

RFDA:

-9.00%

IAU:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 26.78%.

RFDA

С начала года

-4.67%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-7.42%

1 год

6.09%

5 лет

14.26%

10 лет

N/A

IAU

С начала года

26.78%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

23.81%

1 год

40.49%

5 лет

14.17%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RFDA и IAU

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFDA и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг риск-скорректированной доходности RFDA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFDA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFDA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и IAU

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		2.48%2.23%2.68%3.57%1.44%1.48%1.87%2.44%1.90%0.98%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDA и IAU

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и IAU

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 6.76%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...