PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFDA с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFDA и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDA и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
-0.70%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.


RFDA

1 день
0.35%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.68%
1 год
20.19%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.74%
10 лет*

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий RFDA и HYG

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

RFDA vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 7373
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFDAHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.87

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.82

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.57

-1.23

RFDA vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFDAHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.27

Корреляция

Корреляция между RFDA и HYG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и HYG

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
1.98%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок RFDA и HYG

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, примерно равная максимальной просадке HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


RFDAHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-34.25%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-3.93%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-15.79%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.05%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.27%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.75%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и HYG

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFDAHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.30%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

2.93%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

5.57%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

7.51%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

8.31%

+8.62%