Сравнение RPFGX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Financial Fund (RPFGX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFGX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFGX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | -8.77% | 29.28% | 29.54% | 15.60% | -8.91% | 31.45% | -5.87% | 26.51% | -11.74% | 19.24% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFGX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции RPFGX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.99% соответственно.
RPFGX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 12.09%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFGX и VTCLX
RPFGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
RPFGX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
RPFGX
VTCLX
Сравнение RPFGX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFGX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 7.35 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFGX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RPFGX и VTCLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFGX и VTCLX
Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | 4.36% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок RPFGX и VTCLX
Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFGX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -55.18% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.20% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -24.98% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -34.56% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -6.12% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -7.61% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.53% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFGX и VTCLX
Текущая волатильность для Davis Financial Fund (RPFGX) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что RPFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFGX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.42% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 9.68% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 18.43% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 17.23% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 18.26% | +4.03% |