Сравнение RPFGX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Financial Fund (RPFGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFGX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFGX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | -8.77% | 29.28% | 29.54% | 15.60% | -8.91% | 31.45% | -5.87% | 26.51% | -11.74% | 19.24% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFGX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции RPFGX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 12.09% против 19.48% соответственно.
RPFGX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 12.09%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFGX и NASDX
RPFGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
RPFGX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
RPFGX
NASDX
Сравнение RPFGX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFGX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.04 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.63 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.87 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 7.07 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFGX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.04 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.29 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между RPFGX и NASDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFGX и NASDX
Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | 4.36% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок RPFGX и NASDX
Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFGX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -83.16% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.70% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -35.33% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -35.33% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -8.91% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -34.59% | +24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 3.37% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFGX и NASDX
Текущая волатильность для Davis Financial Fund (RPFGX) составляет 5.06%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что RPFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFGX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.54% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.89% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 22.75% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 23.07% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 22.63% | -0.34% |