Сравнение RPFGX с FSPCX
RPFGX (Davis Financial Fund) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RPFGX returned 11.79%/yr vs 11.40%/yr for FSPCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RPFGX charges 0.94%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.
Доходность
Сравнение доходности RPFGX и FSPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPFGX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -6.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPFGX имеют среднегодовую доходность 11.79%, а акции FSPCX немного отстают с 11.40%.
RPFGX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 11.79%
FSPCX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам RPFGX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | -7.74% | 29.28% | 29.54% | 15.60% | -8.91% | 31.45% | -5.87% | 26.51% | -11.74% | 19.24% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -6.15% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Correlation
The correlation between RPFGX and FSPCX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1991 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between RPFGX and FSPCX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPFGX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
RPFGX
FSPCX
Сравнение RPFGX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFGX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.99 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.84 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFGX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.67 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RPFGX и FSPCX
Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и FSPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPFGX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -69.48% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -10.37% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -11.69% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -16.65% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -43.68% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -10.61% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -9.70% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 6.50% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFGX и FSPCX
Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеют волатильность 4.03% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPFGX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.18% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 10.65% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 15.29% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 17.52% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 20.09% | +2.22% |
Сравнение комиссий RPFGX и FSPCX
RPFGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFGX и FSPCX
Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности FSPCX в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 5.02% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
RPFGX Davis Financial Fund | 4.31% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
RPFGX and FSPCX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPCX has higher volatility (4.18%) compared to RPFGX (4.03%). In terms of maximum drawdown, RPFGX dropped -67.11% vs FSPCX's -69.48%.
RPFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPFGX и FSPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор