Сравнение RPFGX с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFGX и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFGX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | -8.77% | 29.28% | 29.54% | 15.60% | -8.91% | 31.45% | -5.87% | 26.51% | -11.74% | 19.24% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFGX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPFGX имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции FSPCX немного отстают с 11.90%.
RPFGX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 12.09%
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFGX и FSPCX
RPFGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
RPFGX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
RPFGX
FSPCX
Сравнение RPFGX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFGX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.48 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | -0.54 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.69 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | -1.26 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFGX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.48 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RPFGX и FSPCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFGX и FSPCX
Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FSPCX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | 4.36% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок RPFGX и FSPCX
Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFGX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -69.48% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.69% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -16.65% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -43.68% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -9.36% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -9.71% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 6.39% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFGX и FSPCX
Davis Financial Fund (RPFGX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что RPFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFGX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.25% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.13% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 18.92% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 17.47% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 20.07% | +2.22% |