Сравнение RPFGX с FSPCX
RPFGX (Davis Financial Fund) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RPFGX returned 13.23%/yr vs 12.85%/yr for FSPCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RPFGX charges 0.94%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.
Доходность
Сравнение доходности RPFGX и FSPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPFGX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью 1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPFGX имеют среднегодовую доходность 13.23%, а акции FSPCX немного отстают с 12.85%.
RPFGX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 13.23%
FSPCX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам RPFGX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFGX Davis Financial Fund | -1.46% | 29.28% | 29.54% | 15.60% | -8.91% | 31.45% | -5.87% | 26.51% | -11.74% | 19.24% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 1.38% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Correlation
The correlation between RPFGX and FSPCX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1991 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between RPFGX and FSPCX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPFGX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
RPFGX
FSPCX
Сравнение RPFGX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPFGX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.05 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 0.09 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPFGX и FSPCX
Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и FSPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPFGX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -69.48% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -9.98% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -11.69% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -16.65% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -43.68% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -3.44% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -9.70% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 5.01% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFGX и FSPCX
Текущая волатильность для Davis Financial Fund (RPFGX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что RPFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPFGX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.42% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 11.15% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 15.53% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.50% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 20.06% | +2.19% |
Сравнение комиссий RPFGX и FSPCX
RPFGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFGX и FSPCX
Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FSPCX в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.64% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
RPFGX Davis Financial Fund | 4.04% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
RPFGX and FSPCX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPCX has higher volatility (5.42%) compared to RPFGX (4.16%). In terms of maximum drawdown, RPFGX dropped -67.11% vs FSPCX's -69.48%.
RPFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPFGX и FSPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор