PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFGX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFGX с FGRTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFGX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFGX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFGX
Davis Financial Fund		-8.23%29.28%29.54%15.60%-8.91%31.45%-5.87%26.51%-11.74%19.24%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-1.47%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, RPFGX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции RPFGX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 12.16% против 15.42% соответственно.

RPFGX

1 день
0.59%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-0.22%
1 год
13.49%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.25%
10 лет*
12.16%

FGRTX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.02%
1 год
26.73%
3 года*
22.73%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Financial Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с RPFGX:
RPFGX с FLCNXRPFGX с RPFCXRPFGX с VOORPFGX с QQQRPFGX с FIDSXRPFGX с FFTHXRPFGX с SPMO
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий RPFGX и FGRTX

RPFGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

RPFGX
Davis Financial Fund
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Доходность на риск

RPFGX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFGX
Ранг доходности на риск RPFGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFGX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFGXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.48

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.11

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.28

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

10.48

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFGX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFGX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFGXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.48

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между RPFGX и FGRTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFGX и FGRTX

Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FGRTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFGX
Davis Financial Fund		4.33%3.98%4.19%6.96%3.41%6.60%5.60%7.96%8.93%2.32%1.68%2.26%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.95%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок RPFGX и FGRTX

Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFGXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-56.17%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-8.99%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-23.35%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-35.18%

-10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-5.52%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.77%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.65%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFGX и FGRTX

Текущая волатильность для Davis Financial Fund (RPFGX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RPFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFGXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.53%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.78%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

18.40%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

16.72%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

18.12%

+4.17%