PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.28% соответственно.

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий RPFCX и TPDAX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.18

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.82

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.59

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

13.57

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.18

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между RPFCX и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и TPDAX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и TPDAX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-22.29%

-34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.58%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-17.58%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-22.29%

-8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-4.97%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.94%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.01%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и TPDAX

Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 3.77%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.40%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

9.86%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.29%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

10.14%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

9.87%

+4.97%