Сравнение RPFCX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFCX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFCX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 0.68% | 20.90% | 9.10% | 23.00% | -15.65% | 25.74% | 4.74% | 20.33% | -8.02% | 6.74% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
RPFCX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.87%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFCX и PALDX
RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
RPFCX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
RPFCX
PALDX
Сравнение RPFCX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFCX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.86 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.82 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 8.67 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RPFCX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFCX и PALDX
Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 6.41% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPFCX и PALDX
Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -26.16% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.20% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -20.47% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.16% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -4.16% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.72% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFCX и PALDX
Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.77% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.74% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 6.16% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 11.65% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 12.11% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 12.76% | +2.08% |