PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с DILAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с DILAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis International Fund (DILAX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. DILAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и DILAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis International Fund (DILAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и DILAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
DILAX
Davis International Fund		-6.68%30.70%21.56%5.12%-11.47%-22.00%22.69%26.58%-20.97%38.09%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DILAX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции DILAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 6.62% соответственно.

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%

DILAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.42%
1 год
15.45%
3 года*
14.79%
5 лет*
0.85%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Davis International Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с DILAX:
DILAX с DGFAXDILAX с VXUSDILAX с VOODILAX с RPEAXDILAX с NYVTXDILAX с RPFRXDILAX с RFBAX

Сравнение комиссий RPFCX и DILAX

И RPFCX, и DILAX имеют комиссию равную 1.00%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
DILAX
Davis International Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. DILAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DILAX
Ранг доходности на риск DILAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c DILAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis International Fund (DILAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXDILAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.81

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.16

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.01

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

3.42

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. DILAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа DILAX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и DILAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXDILAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.81

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.04

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.16

+0.40

Корреляция

Корреляция между RPFCX и DILAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и DILAX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности DILAX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
DILAX
Davis International Fund		0.88%0.82%2.22%1.55%0.00%1.38%0.00%3.28%2.47%0.11%0.17%3.81%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и DILAX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки DILAX в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и DILAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXDILAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-65.42%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-14.57%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-49.79%

+24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-51.66%

+20.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-10.98%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-22.37%

+14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.33%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и DILAX

Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 3.77%, в то время как у Davis International Fund (DILAX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DILAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXDILAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

8.07%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

12.91%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

19.95%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

22.84%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

20.85%

-6.01%