PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.70% соответственно.

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий RPFCX и CONWX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.71

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.37

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.21

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

12.51

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между RPFCX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и CONWX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и CONWX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-26.09%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.60%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-12.49%

-13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-26.09%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-1.27%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-2.78%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.52%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и CONWX

Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.25%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

5.47%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

10.70%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

10.27%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

11.16%

+3.68%