PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и PRWCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.25%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-2.88%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%20.66%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -2.88%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.19%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

PRWCX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
5.63%
1 год
16.63%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с LQDHRPELX с pdiRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий RPELX и PRWCX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

RPELX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.38

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.59

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

10.61

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.91

+0.03

Корреляция

Корреляция между RPELX и PRWCX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и PRWCX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности PRWCX в 16.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.46%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.19%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и PRWCX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-41.77%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-6.32%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-17.07%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-4.14%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.34%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.66%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и PRWCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.66%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

9.78%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

13.57%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

13.23%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

12.98%

-8.22%