PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и PRNHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.25%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%48.00%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.19%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с LQDHRPELX с pdiRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий RPELX и PRNHX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

RPELX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.61

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.04

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.99

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

3.66

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.61

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.06

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.47

+0.46

Корреляция

Корреляция между RPELX и PRNHX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и PRNHX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.46%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и PRNHX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-70.96%

+51.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-13.70%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-48.37%

+41.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-23.90%

+22.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-18.39%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

3.71%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

9.16%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

15.10%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

24.21%

-20.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

24.47%

-20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

22.71%

-17.95%